Rosay scendebuterade 1908 och kom till filmen 1913. Med esprit och charm blev hon en av fransk films främsta karaktärsgestaltare, t.ex. i maken Jacques Feyders ”Hertigen önskar nattkvarter” (1935). Till Rosays bästa filmer räknas även ”Drömmarnas vals” och ”Det perfekta brottet” (båda 1937). Hon spelade också film och teater i