Messager arbetar huvudsakligen med installationer som inkluderar mycket skiftande material: uppstoppade djur, foton, broderier, texter, tidningsurklipp, leksaker, kramdjur etc. Hon lyckas ofta få till synes oskyldiga ting att avslöja något hotfullt och skrämmande; det vardagliga genomgår samma förvandlingar i installationerna som i de folkliga sagor och berättelser som inspirerat Messager.