antitetiska variabler
antiteʹtiska variabler, inom sannolikhetsteorin benämning för två negativt korrelerade slumpvariabler med samma sannolikhetsfördelning.
Exempel: Om X är likformigt fördelad över (0,1), är Y = 1−X antitetisk till X och medelvärdet av dem är konstant. Allmänt har medelvärdet av två antitetiska variabler mindre slumpvariation än medelvärdet av två oberoende variabler. Antitetiska variabler kan ofta användas vid stokastiska simuleringar för
Information om artikeln
Källangivelse