Hédi Fried föddes i en judisk familj i Sighet i dåvarande Rumänien. Norra Transsylvanien, där Sighet ligger, annekterades 1940 av Ungern, som i sin tur ockuperades av Tyskland 1944, varvid stadens judiska befolkning fördes till koncentrationslägret Auschwitz. Frieds föräldrar gasades ihjäl direkt efter ankomsten och Hédi Fried och hennes yngre syster Livia