Markovkedja

Maʹrkovkedja, inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet. Alternativt kan en Markovkedja sägas vara en Markovprocess med diskret tillståndsmängd. Är hopptidpunkterna t.ex. heltal kallas kedjan tidsdiskret. Evolutionen beskrivs

• Författare:
• Allan Gut