Akaikes kriterium
Akaikes kriterium [akaikes] mäter anpassningen av en mätserie, x1, ..., xn, till en linjär tidsserie- eller regressionsmodell med m parametrar.
Kriteriet, som bygger på funktionen 2m+n·log(2π·medelkvadratsumman för prediktionsfelen), medger avvägning mellan anpassningen och antalet uppskattade parametrar.
Källangivelse
Vill du komma åt hela artikeln?
Objektiv och pålitlig kunskap.
Prova det, du kommer att gilla det!
Marknadsledare i Sverige.