Korskorrelationen ρ_xy(k) är korrelationskoefficienten mellan x-värdet vid en tidpunkt och y-värdet k tidsenheter senare. Om t.ex. ρ_xy(1)≈1 så är x(t) och y(t+1) starkt positivt korrelerade. Detta kan ibland tolkas som att x-serien påverkar y