Dalio filmdebuterade 1931 och blev känd för sina gestaltningar av skumrasktyper, men hans talang kom bättre till sin rätt först med mer sympatiska roller i Renoirs ”Den stora illusionen” (1937) och ”Spelets regler” (1939). Dalio flydde till USA under andra världskriget, där han utnyttjades som stereotyp fransman i bl.a. ”Casablanca”