martingal
martingal [-gɑ:ʹl] (franska martingale, troligen efter staden Martigues i Provence och påverkat av spanska almártaga ’sele’, ett ord av arabiskt ursprung), inom sannolikhetsteorin ursprungligen namn på ett spelsystem.
En martingal beskriver ett ”rättvist spel”, där vinsten i genomsnitt blir noll, även om spelaren får utnyttja tidigare resultat vid val av insats. En stokastisk process {Xt} utgör en martingal om för s<t det betingade väntevärdet av Xt givet all information upp till tid
Information om artikeln
Källangivelse