Ornstein–Uhlenbeck-processen
Ornstein–Uhlenbeck-processen [ɔrnstɛinju:ʹlən-] (efter den nederländske fysikern Leonard Salomon Ornstein, 1880–1941, och den nederländsk-amerikanske fysikern George Eugene Uhlenbeck, 1900–1988), process som beskriver hastigheten hos en partikel som utsätts för slumpvisa stötar och dämpas av en friktion som är proportionell mot hastigheten.
Inom elektroniken är det en modell för utsignalen till ett första ordningens filter med vitt brus som insignal. Det är en stationär stokastisk process, den enda som är både gaussisk och markovsk. Den har korrelationsfunktionen ρ(t) = e−a|t|, a > 0. Processen är i
Information om artikeln
Källangivelse