robust regression
robust regression, skattningsmetod inom regressionsanalysen som till skillnad från den vanliga minstakvadratmetoden är föga känslig för avvikande observationer i datamaterialet.
I de robusta metoderna ligger en bedömning av olika observationers inflytande på regressionslinjen, och observationer eller grupper av observationer som har för stort inflytande ges mindre vikt. Skattningarna blir olinjära och beräknas ofta med hjälp av iterativa viktade numeriska lösningsmetoder.
Information om artikeln
Källangivelse