Walden grundade 1910 tidskriften Der Sturm och var en varm förespråkare för avantgardistiska rörelser såsom dadaismen, futurismen, expressionismen och kubismen. Han skrev även dikter, dramer och romaner, t.ex. Das Buch der Menschenliebe (’Boken om människokärleken’, 1916). Tillsammans med dåvarande makan Nell Walden arrangerade Herwarth Walden utställningar av framför allt