Monte Carlo-metoder
Monte Carlo-metoder (efter Monte Carlo, på grund av att metodernas slumpmässighet har jämförts med spelen i Monte Carlos kasino), metoder för beräkning eller simulering, vilka utnyttjar stokastiska element.
Monte Carlo-metoder används för att lösa problem där analytiska metoder saknas eller är alltför komplicerade, t.ex. vid beräkning av komplicerade integraler. Problemet, som kan vara deterministiskt eller stokastiskt, formuleras så att lösningen kan fås med hjälp av experiment baserade på systematiskt utnyttjande av slumptal. Resultatet av ett Monte Carlo-experiment blir
Information om artikeln
Medverkande
Jan Holst
Källangivelse