ARIMA-process
ARIMA-process (engelska autoregressive integrated moving average), statistisk modell för icke-stationär tidsserie xt med växande eller avtagande tendens.
Av grundserien bildas differenser zt=xt−xt−1 (och ev. differenser av differenser) tills stationärt beteende uppnås, och serien z1, z2, ... kan beskrivas med en ARMA-process; se också tidsserieanalys.
Information om artikeln
Källangivelse