autoregressiv process
autoregressiv process (av grekiska autoʹs ’själv’), statistisk modell för en tidsserie xt, t = 1, 2, ..., där serien förklarar sig själv.
Exempel: xt = 0,7 xt−1 + 0,2 xt−2 + et, där e1, e2, ... är oberoende slumpvariabler. Jämför ARMA-process.
Litteraturanvisning
Information om artikeln
Källangivelse