Markovprocess
Maʹrkovprocess (efter Andrej Andrejevitj Markov, 1856–1922), inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system sådant att om processens värde är givet vid ett antal tidpunkter, så beror sannolikheten för ett visst förhållande vid en given framtida tidpunkt endast av värdet vid den senast kända tidpunkten.
Om detta (Markovegenskapen) även gäller för stopptider (ett slags slumpmässiga tidpunkter) fås en stark Markovprocess. Viktiga exempel på (starka) Markovprocesser är Wienerprocessen (brownsk rörelse) och, mer allmänt, diffusionsprocesser.
Information om artikeln
Källangivelse